Lenke · Aufsichtsrechtliche Bevorzugung staatlicher Schuldner
Risikogewichte von null für Forderungen an Staaten
- Was es ist
- Eigenkapitalvorschriften für Banken weisen Forderungen an den eigenen Zentralstaat oder OECD-Zentralstaaten ein Kreditrisikogewicht von 0% zu. Staatsanleihen erfordern damit kein risikobasiertes Eigenkapital.
- Warum die Maßnahme zählt
- Staatsschuldtitel werden gemessen am Eigenkapitalbedarf zur günstigsten Anlage für Banken. Das lenkt Bankbilanzen zum Staat und senkt dessen Finanzierungskosten.
Wann die Regel in Kraft war
- International: 1988 → 1998, Historisch; Das Ende ist nicht dokumentiert
- Europäische Union: 2014 → heute, In Kraft
- Vereinigte Staaten: 2013 → heute, In Kraft; Die Regel kann älter sein als das zitierte Dokument
3 Beispiele
International
1988 → 1998HistorischDas Ende ist nicht dokumentiert · Laut Quellenbeleg: ab Juli 1988 (Text in der bis April 1998 geänderten Fassung)
Basel I legte für Forderungen an Zentralregierungen der OECD ein Risikogewicht von null fest, ebenso für Forderungen an andere Zentralregierungen in deren Landeswährung.
Basel Committee, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basel I), July 1988 (updated to April 1998), para. 36Primärquelle
“This decision has the following consequences for the weighting structure. Claims on central governments within the OECD will attract a zero weight”
Europäische Union
2014 → heuteIn KraftLaut Quellenbeleg: 2014-heute
Forderungen an Zentralregierungen von EU-Mitgliedstaaten in deren Landeswährung erhalten unabhängig vom Rating ein Risikogewicht von 0%.
Europäische Union heute: Index 44,0Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation), Article 114(4)Primärquelle
“Exposures to Member States' central governments, and central banks denominated and funded in the domestic currency of that central government and central bank shall be assigned a risk weight of 0 %.”
Vereinigte Staaten
2013 → heuteIn KraftDie Regel kann älter sein als das zitierte Dokument · Laut Quellenbeleg: 2013-heute
US-Banken müssen Forderungen an die US-Regierung und ihre Behörden ein Risikogewicht von null Prozent zuweisen.
Vereinigte Staaten heute: Index 42,912 CFR 217.32(a)(1) (Federal Reserve Regulation Q, standardized approach)Sekundärquelle
“a Board-regulated institution must assign a zero percent risk weight to: (A) An exposure to the U.S. government, its central bank, or a U.S. government agency”
Beispiele und ihre Zeitangaben geprüft .